Preguntar si quiere salir de la aplicación al cerrarla
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Para que aparezca el mensaje DESEA SALIR DE LA APLICACION, bastará con escribir el siguiente código:

En el apartado general:

Public Sub Cerrar(Cancel)
Dim mensaje, titulo, respuesta
mensaje="Desea abandonar el programa"
titulo=vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbInformation
respuesta=msgbox (mensaje, titulo)
If respuesta = vbYes Then
End
Else
Cancel = True
End If
End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer,_ UnloadMode As Integer)
Call Cerrar(Cancel)
End Sub